ابزار های متفاوتی برای بررسی قیمت در تحلیل تکنیکال وجود دارد، که یکی از آن ها اندیکاتور ها هستند که توسط فرمول ها و محاسبات ریاضی وار خود سعی در تعریف ساده ی حرکت های نمودار قیمت دارند.
یکی از اندیکاتور ها، اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) نام دارد، که از ساده ترین ابزارهایی میباشد که در اختیار معامله گران قرار دارد، که برای مشاهده روند تغییرات قیمت مورد استفاده قرار میگیرد، بر اساس این اندیکاتور میتوان نوسانات قیمت را فیلتر کرده و بطور صاف و هموار در جهت روند حرکت کرد.
با وجود سادگی این اندیکاتور، میتوان رد پای آن را در پیشرفته ترین استراتژی ها نیز مشاهده کرد.
اندیکاتور میانگین متحرک یکی از اندیکاتور های روندی محسوب میشود، که به معامله گران برای تعیین جهت روند کمک میکند.
این اندیکاتور از قیمت بسته شدن کندل ها در یک دوره زمانی مشخص میانگین میگیرد و آن را به صورت یک نمودار خطی بر روی صفحه و در مجاورت نمودار قیمت نمایش میدهد.
این دوره های زمانی میانگین متحرک هر چه بیشتر باشد، حرکات قیمتی آن آهسته تر و نسبت به دیگر میانگین های کوتاه مدت تر خود، فاصله بیشتری میگیرد.
اندیکاتورهای میانگین متحرک همچنین به عنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک نیز شناخته میشوند، هر چه طول دوره یک میانگین بیشتر باشد، نسبت عکس العمل آن در مواقع برخورد قیمت بیشتر می باشد.
میانگین متحرک انواع مختلفی دارد که دو نوع از آن ها بیشترین کاربرد را بین معامله گران دارند.
اندیکاتورهای میانگین متحرک بر اساس فرمول میانگین گیری مختلفی که دارند، به انواع مختلفی تقسیم میشوند که عبارتند از:
از این انواعی که گفته شد، دو نوع میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی کاربرد بیشتری در بین معامله گران دارند.
میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) که به اختصار آن را (SMA) میشناسند.
در میانگین متحرک ساده همانطور که از نام آن مشخص است، ساده ترین حالت محاسبه میانگین میباشد.
در این نوع میانگین، محاسبه به این صورت میباشد که قیمت در دوره زمانی مشخصی جمع میشوند و بر تعداد دوره تقسیم میشود.
لازم به ذکر است تعداد دوره ای که در محاسبات مورد استفاده قرار دارد را میتوان بر اساس استراتژی خود تغییر داد و همچنین انتخاب نوع قیمت بر عهده معامله گر است و میتواند از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین ترین قیمت نیز استفاده نمایید.
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) که به اختصار EMA نیز نامیده میشود، در فرمول میانگین متحرک نمایی، به روزهای آخر معاملاتی اهمیت بیشتری داده میشود و در نتیجه وزن بیشتری در میانگین گیری دارد، و همین موضوع باعث شده که اهمیت آن نزد معامله گران نسبت به میانگین متحرک ساده بیشتر شود، چون برای معامله گران همیشه اطلاعات جدیدتر اهمیت بیشتری دارد.
در این نوع میانگین، محاسبه قیمت به این صورت میباشد که برای مثال در دوره 14 روزه، کندل اول را ضریب1، کندل دوم ضریب 2، کندل سوم ضریب 3 و همین طور تا کندل روز 14 ادامه میابد و به آن ضریب 14 داده میشود و در نهایت حاصل جمع به دست آمده را بر جمع ضریب ها، تقسیم میکند.
همانطور که پیش تر گفته شد اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور روندی و تاخیری در بازار میباشد که میتواند در تشخیص جهت روند، حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک و دریافت سیگنال از آن استفاده کرد.
گاهی اوقات ممکن است که تشخیص روند به از روی نمودار دشوار باشد، در این هنگام میانگین های متحرک SMA و EMA به کمک معامله گر می آید و میتواند توسط آن ها به سرعت روند قیمت را تشخیص دهد.
تشخیص روند به وسیله میانگین ها به این صورت میباشد که اگر میانگین متحرک پایین نمودار قیمت باشد، به این معنی است که روند بازار صعودی است.
و هنگامی که میانگین متحرک بالای نمودار قیمت قرار داشته باشد، به این معنی است که روند فعلی بازار نزولی است.
هر چه تعداد دوره زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، نشان دهنده روند بلند مدت تر در بازار است.
یکی دیگر از کاربرد های مهمی که اندیکاتور میانگین های متحرک دارد، این است که نقش حمایت و مقاومت متحرک را ایفا میکند، این سطوح متحرک با حرکت نمودار قیمتی تغییر میکند.
در هنگامی که نمودار قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد (روند صعودی)، میانگین متحرک به عنوان سطحی حمایتی عمل میکند و در صورت برخورد نمودار قیمت به میانگین متحرک باید انتظار واکنش قیمت و رشد مجدد را داشته باشیم.
اما هنگامی که نمودار قیمت در پایین میانگین متحرک قرار گرفته باشد (روند نزولی)، میانگین متحرک به عنوان سطحی مقاومتی عمل میکند و در صورت برخورد قیمت با میانگین متحرک باید انتظار واکنش قیمت و ادامه ریزش قیمتی را داشته باشیم.
سومین کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک میتواند ایجاد موقعیت های خرید فروش باشد، و برای دریافت آن بهتر است که از دو یا سه میانگین متحرک استفاده شود که بهتر است از دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تشکیل شده باشد.
در هنگامی که میانگین کوتاه مدت میانگین بلند مدت را رو به بالا قطع کند، میتواند نشانه ای برای صعودی شدن نمودار باشد وهمچنین سیگنالی برای خرید.
و در هنگامی که میانگین کوتاه مدت میانگین بلند مدت خود را رو به پایین قطع کند، میتوان نشانی برای نزولی شدن نمودار دریافت کرد و سیگنالی برای فروش میباشد.
اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Averages) توسط بسیاری از معامله گران بزرگ استفاده میشود.
توسط این میانگین ها میتوان جهت روند را تشخیص داد و از آن جا که معامله در جهت روند از اهمیت بالایی برخوردار است بهتر است در همان جهت معامله گرفت.
میانگین ها به چهار دسته: ساده، نمایی، صاف شده و خطی وزنی تقسیم میشوند، که دو مورد مهم آن میانگین های متحرک ساده و میانگین های متحرک نمایی میباشد.
از اندیکاتورهای میانگین متحرک میتوان در جهت تشخیص روند، حمایت و مقاومت متحرک و دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.
اما نباید توقع داشت که تنها از میانگین های متحرک بتوان برای معامله استفاده کرد، و باید همانند سایر اندیکاتور های تکنیکالی با دیگر سیگنال ها ترکیب شود تا بتوان بهترین نتیجه را از آن دریافت کرد.
مقالات مرتبط:
منبع : گروه تحریریه وب سایت اموزش بورس
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
یوسف
1401-08-16سلام چطور میتونم اندیکاتور میانگین متحرک نصب و فراخوانی کنم؟
مدیر وبسایت
1401-11-17عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، بستگی به پلتفرم معاملاتی شما داره مثلا اگر از تردینگ ویو استفاده میکنید عبارت moving average را جستجو کنید.
محدثه‌مرتضوی
1402-04-04سلام در متاتریدر چطوری باید مویینگ اوریج رو به نمودار اضافه کنم؟
مدیر وبسایت
1402-06-27عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در متاتریدر ابتدا باید قسمت Insert در بالای صحفه کلیک کنید سپس روی قسمت Indicators بروید و پس از آن در قسمت Tend بر روی اندیکاتور Moving Averages کلیک کنید.
Moein.rezvani
1402-04-17سلام میشه تفاوت SMA با EMA رو توضیح بدید؟
مدیر وبسایت
1402-04-17عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، مهم‌ترین تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی در حساسیتی است که نسبت به تغییر داده‌ها نشان می‌دهند. EMA به قیمتهای جدید اهمیت بیشتری میدهد، درحالی‌که SMA هیچ‌یک را ارجح‌تر نمی‌داند.
سید
1402-11-15درود عالی بود توضیحات
مدیر وبسایت
1402-11-16خوشحالیم که این مطلب برای شما مفید بود، منتظر نظرات خوب شما هستیم
زهرا
1402-12-26خسته نباشید توضیحات عالی در رابطه با سیگنال خرید و فروش که فرمودید که خط کوتاه مدت خط بلند مدت را در دو جهت قطع کند در مورد SMA هست یا EMA ؟
مدیر وبسایت
1403-02-08با سلام و احترام فراوان خدمت شما دوست عزیز، یکی از سیگنال هایی که میتونیم از مویینگ ها بگیریم این هستش که خط کوتاه تر خط بلند مدت تر را قطع کند برای مثال در روند نزولی زمانی که خط کوتاه مدت به سمت بالا حرکت کرد و خط بلند مدت را قطع کرد میتواند یک سیگنال مبنی بر تغییر روند باشد.