اندیکاتور استوکاستیک اطلاعاتی در مورد روند و قدرت بازار در اختیار معامله گر قرار میدهد و بیشتر سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص میکند و به همین منظور یکی از پر کاربرد ترین ابزار ها در تحلیل تکنیکال میباشد.
از این اندیکاتور بیشتر در زمینه نوسان گیری استفاده میشود و نتایج خوبی نیز در این زمینه داشته است.
پیشنهاد مطالعه : فارکس چیست؟
اندیکاتور استوک استیک توسط شخصی به نام «George Lane» در اواخر دهه 1950 میلادی به وجود آمد و به گفته این شخص، جهات حرکات قیمت در بازار به صورت ناگهانی تغییر نمیکند و قبل از تغییر، روند غالب بازار کند میشود و سپس جهت بازار به مرور زمان و طی چند مرحله تغییر میکند.
در این اندیکاتور رابطه بین قیمت بسته شدن در نمودار و بازه قیمتی آن در طی یک دوره زمانی مشخص شده سنجیده میشود، همچنین در نشان دادن زمان خرید یا فروش دقت بالایی دارد.
اندیکاتور استوک استیک در بین دو خط افقی نوسان میکند و همچنین با دو خط درصدی که در آن وجود دارد سنجیده میشود، این دو خط عبارتند از: خط «K» که مقدار استوک استیک برای هر دوره را نشان میدهد و خط «D» که میانگین متحرک سه دوره ای را نمایش میدهد، که البته میتوان این دوره های زمانی دیگری برای آن در نظر گرفت.
معامله گران بیشتر خط «D» را زیر نظر دارند و این خط به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به خط «K» دارد، چرا که این خط نشان دهنده اکثر سیگنال های خرید و فروش میباشد.
دوره های مختلفی بسته به حساسیت اندیکاتور نسبت به حرکت های روند مورد استفاده قرار میگیرد که معامله گران بیشتر از دوره های 4، 9 و 14 استفاده میکنند.
برای محاسبه خط «K» از فرمول زیر استفاده میشود.
K=100×CP-L14H14-L14
در این رابطه حرف CP یا همان (Closing Price) نشان از آخرین قیمت بسته شدن دارد و حرف L14 نشان از پایین ترین قیمت در یک دوره مشخص دارد که در این مثال عدد 14 است و در نهایت H14 نشان از بالاترین قیمت در یک دوره زمانی مشخص دارد.
برای محاسبه خط «D» از فرمول زیر استفاده میشود.
D=100×H3L3
در این رابطه H3 نشان از بالاترین قیمت در 3 دوره اخیر معاملاتی دارد و L3 نشان از کمترین قیمت معامله شده در طی 3 دوره اخیر میباشد.
به این نکات توجه داشته باشید که این دوره ها میتواند در هر تایم فریمی باشد و همچنین این اعداد را میتوان تغییر داد و از اعداد دیگری برای دوره های زمانی این اندیکاتور استفاده کرد.
از اندیکاتور استوک استیک میتوان به روش های مختلفی سیگنال دریافت کرد که عبارتند از: سیگنال معاملاتی توسط خطوط D و K، مناطق خرید و فروش بیش از حد و واگرایی ها، که در ادامه به بررسی هر کدام از این سیگنال ها میپردازیم.
پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX
همانطور که پیش تر گفته شد اندیکاتور استوک استیک توسط دو خط سنجیده میشود، که خط K سریع و خطD نشان دهنده اندیکاتور کند است، به این معنی که خط K نسبت به خط D سریع تر حرکت میکند.
سیگنال معاملاتی در این اندیکاتور زمانی به وجود می آید که خط K از میانگین متحرک دوره ای خط D عبور کند، میانگین متحرک دوره ای خط D در واقع همان میانگین گرفته شده از خط K میباشد که معمولا سه دوره ای میباشد.
حال با توجه به این که قیمت قدرت و شتاب روند را دنبال میکند، هنگامی که دو نقطه D و K با هم تقاطع پیدا کردند میتوان سیگنالی برای معکوس شدن روند دریافت کرد.
پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)
به صورت کلی مفهوم خرید و فروش بیش از حد یا همان مناطق اشباع خرید و فروش را در اندیکاتور استوک استیک میتوان به این صورت تفسیر کرد که در هنگامی که اندیکاتور به بالای 80 رسید نشان از اشباع خرید دارد و هنگامی که اندیکاتور به کمتر از 20 رسید نشان از اشباع فروش را دارد.
این دو منطقه نشان از این دارد که بازار تمایلی برای ادامه روند قبلی خود ندارد و احتمال پایان روند و تبدیل شدن روند به حالت روند خنثی یا نزولی میباشد، اما همیشه این اتفاق رخ نمیدهد و در مواقعی ممکن است حرکات قوی روند، زمانی انجام شود که استوک استیک در منطقه اشباع خود قرار دارد.
همانند دیگر اندیکاتور ها که سیگنال واگرایی در آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است، در اندیکاتور استوک استیک نیز این سیگنال نشانه مهمی برای سناریو احتمالی برگشت روند است.
در هنگامی که نمودار قیمتی و اندیکاتور، سیگنال متضادی داشته باشند این شرایط میتواند، نشان از واگرایی باشد، واگرایی نشان از ضعف روند فعلی و هشداری برای بازگشت روند میتواند باشد.
واگرایی ها به دو نوع معمولی و مخفی تقسیم میشود، که واگرایی معمولی نشان از بازگشت یا استراحت روند دارد و واگرایی مخفی نشان از ادامه روند را میدهد.
پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI
یکی از مهم ترین تفاوت ها در خطوط D و K میزان حساسیت این دو خطوط میباشد، به صورتی که استوک استیک کند نسبت به استوک استیک سریع از میزان حساسیت کمتری برخوردار است و به همین خاطر سیگنال معاملاتی کمتری تولید میکند.
این نکته را هم باید در نظر داشت که بیشتر معامله گران به دلیل سیگنال هایی که استوک استیک کند صادر میکند از آن استفاده میکنند.
جمع بندی نهایی
در این مقاله به معرفی اندیکاتور استوک استیک (Stochastic) تاریخچه، فرمول و سیگنال هایی که میتوان از این اندیکاتور در جهت گرفتن معامله دریافت کرد پرداختیم.
همچنین تنظیم دوره های زمانی در این اندیکاتور بسته به دید و نیاز معامله گران دارد، هنگامی که تایم فریم های کوتاه مدت برای این اندیکاتور انتخاب شود، نوسان زیادی در اندیکاتور و نقاط اشباع خرید و فروش به وجود می آید و همین امر باعث ناپایدار بودن روند حرکتی و حرکات سریع نمودار استوک استیک میشود، اما هر چه تایم فریم معاملاتی بلند مدت تر شود نوسانات به صورت کمتری دیده میشود.
این نکته را هم مد نظر داشته باشید که بهتر است هیچ گاه توسط سیگنال دریافتی از یک اندیکاتور تصمیم معاملاتی نگیرید و حتما در کنار اندیکاتور استوک استیک از اندیکاتور های دیگری مانند: RSI یا اندیکاتور MACD برای تاییدیه بیشتر استفاده کنید.
و کلام آخر این که اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) این امکان را برای معامله گر فراهم میکند تا میزان سرعت و قدرت حرکتی را اندازه گیری کند.
منبع: گروه تحریریه وب سایت آموزش بورس
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
ehsan
1401-06-17سلام وقتتون بخیر برای نوسان گیری میتونیم از اندیکاتور استوک استیک استفاده کنیم؟
مدیر وبسایت
1401-06-21درود به شما دوست عزیز، دقت کنید که این اندیکاتور همانند اندیکاتور هایی مانند rsi میتونه عمل کنه و تمامی سیگنال هایی که از این اندیکاتور می تونیم بگیریم رو در همین مقاله اشاره کردیم.
matin
1402-02-07سلام بهترین تنظیمات اندیکاتور stochastic rsi چیه؟
مدیر وبسایت
1402-02-29عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، این مورد بستگی به نمودار و استراتژی دارد اما پیشنهاد میشود برای اینکه سیگنالهای خرید و فروش دقیقتری داشته باشید تنظیمات را روی 14,3,3 قرار دهید.
میثم‌مردانی
1402-04-03خسته نباشید، از این اندیکاتور چند سیگنال میشه دریافت کرد؟
مدیر وبسایت
1402-06-24عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، از اندیکاتور استوک استیک میتوان سیگنال های مختلفی گرفت که مهم ترین آن ها که به صورت کامل در مقاله توضیح داده شده اند میتوان به سیگنال معاملاتی خطوط«D» و«K»، مناطق خرید بیش از حد (Overbought) و فروش بیش از حد (Oversold) و واگرایی اشاره کرد.
شمسی.مرادوند
1402-04-17سلام از این اندیکاتور در چه تایم فریمی استفاده کنیم؟
مدیر وبسایت
1402-04-17عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، از اندیکاتور استوک استیک میتونید در تایم فریم های مختلف استفاده کنید.