سیستم معاملاتی NTD برگرفته از روشی است که دکتر «بیل ویلیامز»، معامله‌گر آمریکایی و نویسنده کتابهای مرتبط با بازارهای مالی در یکی از کتابهای خود با عنوان «ابعاد جدید معامله‌گری» (New Trading Dimensions) معرفی کرده است. در این سیستم معاملاتی، از ترکیب ۵ اندیکاتورِ بیل ویلیامز یعنی اندیکاتور الیگیتور، اسیلاتور اُوسام، اسیلاتور اکسلریتور، اسیلاتور گیتور و فراکتال استفاده می‌شود.
در ادامه به نحوه استفاده از هر یک از این اندیکاتورها و سپس نحوه ترکیب آنها برای گرفتن سیگنال خرید و فروش در بازارهای مالی همچون فارکس، بورس، کامودیتی‌ها، اوراق قرضه و ... خواهیم پرداخت.
اندیکاتور الیگیتور (Alligator) یا تمساح یکی از ابزارهای سیستم معاملاتی بیل ویلیامز است که از سه خط آبی (فک تمساح)، قرمز (دندان‌های تمساح) و سبز (لب‌های تمساح) تشکیل شده است. این خطوط به ترتیب از مووینگ اوریج‌های ۱۳، ۸ و ۵ روزه به وجود آمده‌اند. مهمترین کاربرد الیگیتور شناسایی روندها است به طوری که معامله‌گران با استفاده از سیگنال‌های آن می‌توانند تنها در بازارهای دارای روند (از بلندمدت تا کوتاه مدت) معامله کرده و از حرکت‌های رنج یا خنثی در بازار دوری کنند.
از بین این ۳ خط، مووینگ اوریج آبی به عنوان خطی که روند بلندمدت را نشان می‌دهد، در نظر گرفته می‌شود. از جمله قابلیت‌های خط آبی الیگیتور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
در نهایت می‌توان گفت، نزدیک شدن کندل‌ها به خط سبز رنگ و عبور از آن نشانه‌ی اولیه ی اتمام روند کنونی است. عبور قیمت از خط قرمز رنگ نیز در جایگاه روند میان‌مدت، اطمینان بیشتری برای تغییر روند ایجاد می‌کند تا در نهایت بتوان با شکست خط آبی و تایید سایر ابزارها از تغییر روند اطمینان حاصل کرد.
اسیلاتور اُوسام یا AO (Awesome Oscillator) دیگر اندیکاتور ابداعی بیل ویلیامز است که در واقع مشابه اندیکاتور MACD است که تفاوت دو مووینگ اوریج ساده 34 و 5 را محاسبه کرده و در قالب هیستوگرام در پایین نمودار نشان می‌دهد. البته این مووینگ اوریج‌ها به جای قیمت پایانی بر مبنای قیمتِ وسط یا میانی کندل‌ها محاسبه می‌شوند.
با استفاده از اندیکاتور AO، می‌توان قدرت و جهت روند را شناسایی کرده و روندهای ماژور یا اصلی را نیز تشخیص داد. هیستوگرام این اسیلاتور از میله‌های قرمز و سبز تشکیل شده است:
ویلیامز این اندیکاتور را به جهت پیش‌بینی تغییر جهت قیمت، پیش از شروع روند جدید طراحی کرد. این اسیلاتور پیش از روند قیمت شروع به تغییر می‌کند. به عنوان مثال در یک روند صعودی، ممکن است متوجه تغییر رنگ میله اسیلاتور از سبز به قرمز شوید، در حالی که قیمت همچنان صعودی است.
اسیلاتور اکسلریتور (Accelerator Oscillator) یا AC، یکی دیگر از ابزارهای سیستم معاملاتی NTD است که بر پایه اندیکاتور AO ساخته شده و میزان شتاب لحظه‌ای حرکت قیمت را نشان می‌دهد. علاوه بر این، اندیکاتور AC می‌تواند جهت روند را نیز تشخیص دهد و از این جهت مشابه اسیلاتور AO است. با این حال، نسبت به AO با سرعت بیشتری می‌تواند جهت و قدرت روند را شناسایی کند.
به طور کلی، زمانی که مقدار AC به خط صفر نزدیک است، نیرو متعادل است اما اگر مقدار از سطح صفر بالاتر رود، احتمال ادامه‌ی حرکت شتاب‌دار قیمت رو به بالا بیشتر است.
اسیلاتور گیتور (Gator Oscillator) ابزاری است که برای بررسی دقیق‌تر خطوط اندیکاتور الیگیتور به کار برده می‌شود. هنگامی که درک فاصله سه خط آبی، قرمز و سبز در اندیکاتور الیگیتور سخت می‌شود، می‌توان از اسیلاتور گیتور جهت شناسایی کاهش قدرت روند و اتمام آن استفاده کرد. با رسم خطوطی بر روی اسیلاتور مطابق تصویر زیر می‌توان به تقسیر قدرت روند پرداخت.
به طور کلی، زمانی که خطوط بسیار به یکدیگر نزدیک هستند، بازار بدون روند (صعودی یا نزولی) است اما هنگامی که این خطوط از یکدیگر فاصله می‌گیرند، نشانه‌ای بر ظهور روند جدید هستند. هرچه این خطوط بیشتر از یکدیگر فاصله بگیرند، قدرت روند بیشتر است و دوباره با نزدیک شدن آنها به یکدیگر، هشداری برای اتمام روند فعلی صادر می‌شود.
اندیکاتور فرکتال (Fractals) از دیگر ابزارهای بیل ویلیامز در سیستم معاملاتی ان تی دی است. از دیدگاه ویلیامز برای تشکیل یک فراکتال به پنج میله یا کندل که با ترتیب خاصی چیده شده باشند، نیاز داریم.
ویلیامز معتقد بود روندها پیش از تغییر روند، فراکتال ایجاد می‌کنند. به همین دلیل می‌توان با شناسایی فراکتال‌ها، تغییر روند در آینده نزدیک را پیش‌بینی کرد. البته نیازی به شمارش نیست چون با استفاده از اندیکاتور فراکتالز در متاتریدر می‌توان به راحتی آنها را در نمودار قیمت مشاهده کرد.
پیش از روش ترکیب این اندیکاتور در قالب استراتژی معاملاتی NTD بهتر است به چند سوال مهم در خصوص این روش پاسخ دهیم.
خیر. هیچ سیستم یا استراتژی معاملاتی به طور ۱۰۰٪ موفقیت شما در بازارهای مالی را تضمین نخواهد کرد. سیستم معاملاتی NTD بر پایه تحلیل تکنیکال بنا نهاد شده است و از این جهت که سایر جنبه‌های ترید همچون مدیریت سرمایه و ریسک، روانشناسی و تحلیل فاندامنتال را در نظر نمی‌گیرد، جامع نیست و شما خود باید این موارد را به آن اضافه کرده و پس از تست کردن و اطمینان از کسب بازدهی مورد نظرتان در معاملات واقعی از آن استفاده کنید.
با این وجود، استراتژی‌های جامع معاملاتی نیز وجود دارند که تمام مواردِ مربوط به ترید را از جمله تحلیل بنیادی، تکنیکال ، مدیریت ریسک و ... در نظر می‌گیرند. استراتژی معاملاتی CTS (Comprehensive Trading Strategy) یکی از این استراتژی‌های جامع است که توسط استاد هومن مقراضی پایه‌گذاری شده است. این استراتژی ۵ مرحله دارد:
جهت بررسی تریدهای انجام شده با استراتژی CTS و آگاهی از میزان سودآوری آن به این قسمت و جهت یادگیری این استراتژی در قالب دوره فارکس به این قسمت مراجعه کنید.
همان طور که پیشتر اشاره شد، اندیکاتور الیگیتور در سیستم NTD روند را نشان داده و با تغییر جهت روند یا شکست خط آبی، استاپ معامله‌گر زده می‌شود. بنابراین اگر روند قیمت در ابزار مالی مورد نظر شما و اندیکاتور الیگیتور مدام یکدیگر را قطع کنند، مرتبا استاپ شما در این روش فعال شده و با ضرر از معامله خارج خواهید شد. بنابراین:
به عنوان مثال، جفت ارز EUR/USD پیوستگی و نظم معینی دارد که می‌توان از اندیکاتور الیگیتور در آن استفاده کرد.
در بازارهایی که کندل‌ها دائما خطوط الیگیتور را قطع می‌کنند یا در آنها گپ به وفور دیده می‌شود و یا حتی حرکت کندل‌ها نظم خاصی ندارد، برای استفاده از سیستم معاملاتی NTD مناسب نیستند. به عنوان مثال در تصویر زیر، به دلیل تقاطع مکرر قیمت و خطوط اندیکاتور نمی‌توان از این سیستم استفاده کرد.
پس از انتخاب ابزارهای مالی مناسب برای ترید با روش NTD، باید تغییر روند و میزان پتانسیل آن برای ادامه در جهت جدید را با ترکیب سه اندیکاتور الیگیتور، AO و AC بررسی کرد. در این روش، یک مووینگ اوریج ۳ روزه برای گرفتن سیگنال به خطوط اندیکاتور الیگیتور اضافه می‌شود.
فرض کنید قرار است یک روند صعودی جدید را در نمودار قیمت شناسایی کنیم:
دقت داشته باشید که این سیستم تنها در چارت‌هایی که خطوط الیگیتور به هم نزدیک هستند، قابل اجراست. سیگنال فروش در سیستم معاملاتی NTD، معکوس موارد بالاست.
نقطه ورود در سیستم معاملاتی NTD بر اساس فراکتال‌ها یا سیگنال‌های اندیکاتور AO صادر می‌شود. همان طور که می‌دانید تعداد فراکتال‌ها در چارت بسیار زیاد هستند. در روش ان تی دی، همواره جدیدترین فراکتالی که در منطقه سیگنال خرید و فروش است و اعتبار آن حفظ شده، در نظر گرفته می‌شود.
برای تعیین نقطه ورود در پوزیشن خرید، ۱ تا ۲ پیپ بالاتر از سقف (High) فراکتال جدید را مد نظر قرار داده و زمانی که قیمت این محدوده را شکست می‌توان وارد معامله خرید شد. همین مراحل در پوزیشن فروش برای شکسته شدن ۱ تا ۲ پیپ پایین‌تر از کف فراکتال جدید در نظر گرفته می‌شود.
در تصویر بالا، شکسته شدن محدوده‌ی چند پیپی بالاتر از سقف آخرین فراکتال (خط مشکی) و کندل ورود با فلش نشان داده شده است. اگر تشکیل فراکتال‌ها به موقع انجام نشد می‌توان از روش سیگنال‌های اندیکاتور AO برای ورود استفاده کرد. این اندیکاتور چندین سیگنال مختلف دارد که ما در این قسمت تنها از یکی از آنها استفاده می‌کنیم.
پس از ظهور سیگنال خرید، اگر خط مووینگ اوریج ۳ روزه، خط سبز رنگ الیگیتور را رو به بالا قطع کرده باشد، از سیگنال کراس خط صفر اندیکاتور AO استفاده می‌کنیم. بدین ترتیب که میله قبلی باید زیر خط صفر بوده (رنگ آن اهمیتی ندارد) و میله بعدی باید از خط صفر عبور کرده و بالاتر از آن قرار بگیرد. در اینجا نیز می‌توان پوزیشن خرید (بای استاپ) را ۱ یا ۲ پیپ بالاتر از کندلِ معادلِ آخرین میله قرار داد و با شکست آن وارد معامله شد.
معکوس موارد فوق برای ورود به پوزیشن فروش صادق است. تصویر زیر، نمونه‌ای از نقطه ورود در این روش را نشان می‌دهد. در ابتدا، اندیکاتور AO از بالا به پایین خط صفر کراس کرده است. کندل مربوط به آن در چارت با فلش مشکی نشان داده شده است. پس از اینکه قیمت سطح ۲ پیپ پایین‌تر از این محل را شکسته (فلش قرمز رنگ) می‌توان وارد پوزیشن فروش شد.
در سیستم معاملاتی NTD که بر اساس روش ویلیامز شکل گرفته است می‌توان به دو طریق نقطه خروج یا استاپ لاس را مشخص کرد. فرض کنید با استفاده از این سیستم وارد یک پوزیشن خرید شده و قصد دارید حد ضرر خود را تنظیم کنید. برای این کار می‌توانید از یکی از دو روش زیر استفاده کنید:
فرض کنید که با عبور قیمت از سطحی که ۲ پیپ بالاتر از کندل فراکتال است وارد پوزیشن خرید می‌شوید. در این حالت، کندل فراکتال شماره یک است و برای تعیین استاپ لاس باید دو کندل دیگر به سمت پایین حرکت کنید. در نهایت حد ضرر را ۱ پیپ پایین‌تر از کندل سوم قرار می‌دهیم.
اگر مووینگ اوریج‌ها پایین تر از این سه کندل بودند، مبنای حد ضرر را پایین‌ترین خط مووینگ اوریج در چارت قرار داده و ۱پیپ پایین‌تر از آن را به عنوان استاپ لاس تعیین می‌کنیم. اما اگر کندل‌ها پایین‌تر از خطوط مووینگ اوریج بودند بهتر است سه کندل پایین‌تر را ملاک قرار دهید.
در این قسمت به سیستم معاملاتی NTD که بر پایه تئوری Chaos بازارهای مالی به وجود آمده، پرداختیم. این تئوری را اولین بار بیل ویلیامز معرفی کرد و بعدها دیگر معامله‌گران تغییراتی در آن به وجود آوردند اما بدنه اصلی سیستم که از ترکیب ۵ اندیکاتور ویلیامز یعنی الیگیتور، اکسلریتور، اُسام، گیتور و فراکتال به وجود آمده همچنان حفظ شده است. با این وجود، اگر قصد استفاده از این روش در معاملات خود دارید باید برای جزئیات بیشتر کتابهای ویلیامز را مطالعه کنید و پس از انجام تست‌های متعدد از آن استفاده کنید.
اگر تاکنون با روشهای مختلفی در بازار فارکس ترید کرده اما نتوانسته‌اید به بازدهی بالا و مستمری از آن دست پیدا کنید به دوره کوچینگ ترید و ساخت استراتژی معاملاتی فارکس مراجعه کنید. در این دوره کاربردی، استراتژی‌های معاملاتی موفق در جهان را یاد خواهید گرفت و به کمک مربی دوره می‌توانید استراتژی معاملاتی شخصی خود را بسازید. مربی تمام مراحل فعالیت شما از جمله بک تست، فوروارد تست، ژورنال معاملاتی، نقاط ورود و خروج، استیتمنت کلی و ... را در جلسات زنده بررسی کرده و قدم به قدم مشکلات آن را برطرف خواهد ساخت.
جهت آشنایی با سایر سیستم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی از مقالات زیر استفاده کنید.
در سیستم معاملاتی NTD، به ترتیب با استفاده از ترکیب سیگنال‌های اندیکاتورهای AC، AO و کراس خطوط الیگیتور سیگنال خرید و فروش صادر می‌شود.
خیر. با این وجود می‌توان از ترکیب این سیستم در کنار فیبوناچی، پیوت پوینت، امواج الیوت و ... استفاده کرد. علاوه بر این می‌توانید از یک استراتژی فارکس موفق که از ترکیب بهینه فاکتورهای معامله‌گری (فاندامنتال، تکنیکال، مدیریت ریسک و سرمایه و روانشناسی) به وجود آمده استفاده کنید.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
