منظور از حجم مشکوک در بورس، چند برابر شدن حجم معاملات روز نسبت به میانگین حجم ماه است که با دو هدف کاهش قیمت (خالی کردن سهم) و یا افزایش قیمت آن انجام می‌شود. برای مثال میانگین حجم ماه در نماد جم پیلن حدود ۶۳،۰۰۰ برگه سهم بوده اما در یک روز معاملاتی، خاص حجم معاملاتی به حدود ۳۹۰،۰۰۰ سهم رسیده است.
استفاده از حجم مشکوک تنها در کنار تحلیل تکنیکال سهام می‌تواند منجر به بازدهی سرمایه‌گذاران شود.
همان طور که در قسمت قبلی گفته شد، به افزایش قابل توجه حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه، حجم مشکوک گفته می‌شود. معمولا حجم معاملات بیشتر از ۳ برابر میانگین حجم معاملات ماه به عنوان حجم مشکوک در نظر گرفته می‌شود.
سایر موارد مربوط به حجم معاملات مشکوک در بورس عبارتند از:
حجم مشکوک در سهم می‌تواند نشانه‌ای از موارد زیر باشد:
خالی کردن سهم در نواحی مقاومتی و احتمال رشد قیمت در مناطق حمایتی روی می‌دهد.
جهت تحلیل حجم مشکوک که یکی از مباحث مهم تابلوخوانی است بایستی آن را در کنار مفاهیم تحلیل تکنیکال قرار دهید.
بنابراین پس از به دست آوردن سهم‌هایی که در آنها حجم مشکوک وجود داشته باید به نواحی حمایت و مقاومت توجه کنید.
جهت استفاده کاربردی از سیگنال حجم مشکوک در بورس به نکات زیر دقت کنید:
۱- خالی کردن سهم که با حجم بالای معاملات در مناطق مقاومتی همراه است، اغلب با بیشتر نگه داشتن قیمت آخرین معامله نسبت به قیمت پایانی صورت می‌گیرد تا جذابیت سهم برای سهامداران مبتدی حفظ شود. بنابراین جهت متضرر نشدن این نکته مهم را در نظر داشته باشید.
۲- بهتر است سیگنال خرید و فروش حجم مشکوک را تنها در زمانی که بازار حالتی نرمال داشته یا در روند صعودی قرار دارد، استفاده کنید. چون در روندهای نزولی احتمال موثر واقع شدن این تکنیک تابلوخوانی بسیار کم است. دلیل این امر را هم می‌توان به دو نکته مربوط دانست:
بنابراین تا سهامداران خُرد به خود بیایند، سهامداران عمده از بازار خارج شده و آنها را با سهمی که بایستی با ضرر به فروش برسانند، تنها گذاشته‌اند.
۳- حجم مشکوک علاوه بر تحلیل تکنیکال بایستی در کنار سایر تکنیک های تابلوخوانی مانند معاملات بلوکی، پول هوشمند و کد به کد بررسی شود. برای مثال ممکن است علت افزایش حجم سهام، معاملات بلوکی باشد.
۴- در نمادهایی که افزایش سرمایه داشته‌اند، حجم معاملات بیشتر می‌شود (چون تعداد سهام شرکت افزایش یافته و قیمت متناسب با آن کاهش یافته است). بنابراین بهتر است برای دوری از اشتباه، ارزش معاملات سهام را نیز بررسی کنید.
جهت یادگیری حجم مشکوک در بورس به شکل کاربردی، از یک مثال استفاده می‌کنیم.
تصویر زیر بخشی از تابلوی معاملاتی نماد توریل (شرکت توکاریل) را نشان می‌دهد. همان طور که می‌بینید میانگین حجم معاملات ماه در این نماد حدود ۶ میلیون برگه سهم است.
در یکی از روزهای معاملاتی به یکباره حجم معاملات افزایش پیدا کرده و به ۶۴ میلیون برگه سهم می‌رسد.
حالا سوالی که پیش می‌آید این است که این حجم مشکوک، سیگنال ورود به معامله است یا خروج از آن؟ بگذارید برای پاسخ به این سوال به سراغ نمودار این سهم برویم.
همان طور که مشاهده می‌کنید، حجم مشکوک در سقف قیمتی شکل گرفته است. در واقع با نزدیک شدن قیمت به محدوده مقاومتی دو بار شاهد افزایش حجم نامنتظره بوده‌ایم که باید به عنوان سیگنال فروش در نظر بگیریم. نماد توریل پس از این واقعه حدود ۴۵٪ افت کرد. جهت مشاهده جدیدترین تحلیل تکنیکال سهام توریل به این قسمت مراجعه کنید.
جهت شناسایی سهم‌هایی که در آنها حجم مشکوک رخ داده بایستی از فیلتر حجم مشکوک در بورس استفاده کنید. در ادامه چند فیلتر مهم از این نوع را در اختیار شما قرار می‌دهیم تا با استفاده از آنها در سایت TSETMC سهم‌های مورد نظر خود را بیابید. دقت داشته باشید که در صورت آشنایی با فیلترنویسی می‌توانید این فیلترها را به دلخواه خود شخصی‌سازی کنید.
معنای فیلتر؛ حجم معاملات روز بیشتر از سه برابر میانگین حجم معاملات در ۳ ماه گذشته باشد.
(tvol) > 3*[is5]
معنای فیلتر؛ حجم خرید حقیقی بیشتر از پنج برابر میانگین حجم معاملات در ۳ ماه گذشته باشد.
(ct).Buy_I_Volume> 5*[is5]
معنای فیلتر؛ مجموع معاملات در ۲۴ روز گذشته بیشتر از ۴۰٪ کل سهام شرکت باشد.
[ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J>0.4*(z)
معنای فیلتر؛ حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه باشد.
([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J)/24>(tvol)
معنای فیلتر؛ میانگین حجم معاملات سه روزه بیشتر از دو برابر میانگین حجم معاملات ۲۲ روز گذشته باشد.
([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+(tvol))/3>2*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J)/22)
در هر دو مفهوم حجم مشکوک و پول هوشمند، حجم معاملات افزایش قابل توجهی می‌یابد. بنابراین می‌توانید از فیلترهای پول هوشمند در این زمینه استفاده کنید.
معنای فیلتر؛ حجم معاملات بیشتر از سه برابر میانگین حجم ۳ ماه گذشته، قدرت خریداران بیشتر از ۲ برابر قدرت فروشندگان، قیمت آخرین معامله بزرگتر از قیمت پایانی و درصد تغییر آخرین قیمت بیشتر از صفر باشد.
(tvol)>3*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=2*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0
معنای فیلتر؛ قدرت خریداران بیشتر از ۳ برابر قدرت فروشندگان و حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ۳ ماه گذشته باشد.
(tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>3*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
به یاد داشته باشید بهترین فیلتر حجم مشکوک با توجه به تجربه معامله‌گر تعیین می‌شود. در این زمینه باید سایر تکنیک‌های تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال را نیز در نظر داشته باشید.
در این مقاله به بررسی حجم مشکوک در بورس پرداختیم و دانستیم که مقایسه حجم معاملات روز نسبت به میانگین حجم ماه، میانگین حجم ۳ ماه گذشته، حجم کل سهام شرکت، حجم سهام شناور و یا میانگین حجم هفته گذشته و چند برابر بودن آن از مصادیق ورود پول به سهم و حجم مشکوک است. حال اگر این حجم مشکوک در نواحی مقاومتی باشد به عنوان سیگنال فروش و اگر در نواحی حمایتی ظاهر شود به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود. البته تنها در صورتی که تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ورود به سهم را تایید کنند از تکنیک‌های تابلوخوانی در کنار آنها استفاده می‌شود.
یافتن سهام مناسب از سه جنبه بنیادی، تکنیکال و تابلوخوانی به دانش و صرف زمان زیادی نیاز دارد. پیشنهاد می‌کنیم در صورت عدم برخورداری از فرصت کافی از سیگنال سهام انجمن خبرگان استفاده کنید. با استفاده از این سیگنال‌ها که زمان دقیق ورود به معامله و خروج از آن را به شما نشان می‌دهند، بازدهی مشابهی با پرتفوی بورسی انجمن خبرگان به دست خواهید آورد.
جهت آشنایی با سایر مفاهیم تابلوخوانی در بورس از این مقالات استفاده کنید.
معنی حجم مشکوک در بورس افزایش قابل توجه حجم معاملات روز نسبت به میانگین حجم معاملات ماه است (بیشتر از ۳ برابر).
جهت شناسایی حجم مشکوک در بورس از فیلترهای خاصی استفاده می‌شود که در متن مقاله آورده شده‌اند.
خیر. استفاده از سیگنال حجم مشکوک بایستی در کنار تحلیل تکنیکال انجام شود تا مثمر ثمر واقع شود. البته اگر تحلیل بنیادی سهام را نیز انجام دهید، از سودآوری خود مطمئن خواهید شد.
لینک کوتاه مقاله: https://amoozesh-boors.com/i/suv
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
